Voorraad Indeks Verskans Behulp Tendens En Wisselvalligheid Regime Skakelaar Model Oorweeg Verskansing Koste

Voorraad indeks verskans behulp tendens en wisselvalligheid regime skakelaar model oorweeg verskansing koste MPRA_paper_49190.pdf 20. Augustus 2013 10:47 Verwysings: Alizadeh, A. H. N. K. Nomikos, en P. K. Pouliasis (2008). A Verborge regime skakel benadering vir verskansing energie kommoditeite. Journal of Banking en Finansies, 32 (9), 1970-1983,13; Andersen, T. T. Bollerslev, F. Diebold, en P. Labys (2003). Modellering en voorspelling besef wisselvalligheid, Econometrica, 71, 579-625,13; Ang, A. en G. Bekaert (2002). Internasionale batetoewysing met regime skofte. Hersiening van finansiële Studies, 11, 1137-1187. 13; Babula, R. A. F. J. Ruppel en D. A. Bessler (1995). VSA koring uitvoere: Die rol van die wisselkoers. Landbou-ekonomie, 13, 75-88,13; Bae, K. H. G. A. Károlyi, en R. M. Stulz (2003). 'N Nuwe benadering tot die meting van finansiële besmetting. Die hersiening van finansiële Studies, 16, 717-763,13; Baillie, R. T. en R. J. Myers (1991). Tweeveranderlike GARCH skatting van die optimale Commodity Futures heining. Tydskrif vir Toegepaste Ekonometrie, 6, 109-124,13; Bollerslev, T. (1990). Modellering van die samehang in kort loop nominale wisselkoers: 'n meerveranderlike algemene ARCH benadering. Hersiening van Ekonomie en Statistiek, 72, 498-505,13; Bollerslev, T, R. F. Engle, en J. M. Wooldridge (1988). 'N Kapitale bate prysmodel met-time wisselende kovariansies. Journal of Politieke Ekonomie, 96 (1), 116-131,13; Ederington, L. H. (1979). Die verskansing prestasie van die nuwe markte toekoms. Journal of Finance, 34 (1), 157-170. 13; Frechette, D. L. (2000). Die vraag vir verskansing en die waarde van verskansing geleenthede. American Journal of Landbou-ekonomie, 82 (4), 897-907,13; Gagnon, L. G. J. Lypny, en T. H. McCurdy (1998). Verskansing buitelandse valuta portefeuljes. Journal of Empiriese Finansies, 5, 197-220,13; Gray, S. (1996). Modellering van die voorwaardelike verdeling van rentekoerse as 'n regime skakel proses. Journal of Finansiële Ekonomie, 42, 27-62. 13; Haas, M. S. Mittnik, en M. S. Paolella (2004). 'N Nuwe benadering tot Verborge skakel GARCH modelle. Journal of Finansiële Ekonometrie, 2 (4), 493-530,13; Haas, M. en S. Mittnik (2008). Meerveranderlike regime skakel GARCH met 'n aansoek om internasionale aandelemarkte. CFS Working Paper Series 2008/08, Sentrum vir Finansiële Studies.13; Haigh, M. S. en M. T. Holt (2000), Verskansing verskeie prys onsekerheid in internasionale graan handel. American Journal of Landbou-ekonomie, 82 (4), 881-896,13; Haigh, M. S. en M. T. Holt (2002). Verskansing buitelandse valuta, vrag en Commodity Futures portfolios - 'n nota. Die Journal of Futures markte, 22 (12), 1205-1221,13; Hamilton, J. D. (1990). Tydreeksanalise onderhewig aan veranderinge in regime. Journal of Ekonometrie, 45, 39-70,13; Hamilton, J. D. (1991). 'N semi-Bayesiaanse benadering tot die beraming van parameters vir mengsels van normaalverdelings. Journal of Business en ekonomiese statistieke, 9, 27-39,13; Hamilton, J. D. en R. Susmel (1994). Outoregressiewe voorwaardelike heteroskedasticity en veranderinge in regime. Journal of Ekonometrie, 64, 307-333,13; Hansson, B. en P. Hordahl (1998). Die toets van die voorwaardelike CAPM behulp meerveranderlike GARCH. Toegepaste Finansiële Ekonomie, 8, 377-388,13; Harris, R. D.F. en J. Shen (2003). Robuuste skatting van die optimale verskansing verhouding. Journal of Futures markte, 23 (8), 799-816. 13; Hayashi, T. en N. Yoshida (2005). Op kovariansie skatting van nie-sinkronies waargeneem diffusieprosesse. Bernoulli, 11, 359-379,13; Heifner, R. G. (1972). Optimale verskansing vlakke en verskansing doeltreffendheid in beeste voer. Landbou-ekonomiese navorsing, 24, 25-35,13; Honda, T. (2003). Optimale portefeulje keuse vir onwaarneembare en regime-skakel gemiddelde opbrengs. Tydskrif vir Ekonomiese Dynamics en beheer, 28, 45-78,13; Jin, H. J. en W. W. Koo (2006). Offshore verskansingstrategie van Japan-gebaseerde koring handelaars onder verskeie bronne van risiko en verskansing koste. Journal of International Geld en Finansies, 25 (2), 220-236. 13; Johnson, L. (1960). Die teorie van verskansing en spekulasie in Commodity Futures. Hersiening van Ekonomiese Studies, 27, 139-151,13; Klaassen, F. (2002). Die verbetering van GARCH wisselvalligheid voorspellings. Empiriese Ekonomie, 27 (2), 363-394,13; Koutmos, G. en A. Pericli (1998). Dinamiese verskansing van kommersiële papier met T-wetsontwerp toekoms. Journal of Futures markte, 18 (8), 925-938,13; Kroon, K. F. en J. Sultan (1993). Tyd wisselende verdelings en dinamiese verskansing met buitelandse valuta termynkontrakte. Journal of Finansiële en kwantitatiewe ontleding, 28, 535-551,13; Lee H. JK Yoder, R. C. Mittelhammer, en J. J. McCluskey (2006). 'N ewekansige koëffisiënt outoregressiewe Verborge regime skakel model vir dinamiese termynmark verskansing. Die Journal of Futures markte, 26, 103-129,13; Heid, S. H. (1995). Die ekonomiese waarde van minimum-variansie heinings. American Journal of Landbou-ekonomie, 77 (2), 353-364,13; Lien, D en L. Yang (2008). Asimmetriese invloed van grond op dinamiese termynmark verskansing: Empiriese bewyse uit kommoditeitsmarkte. Journal of Banking en Finansies, 32 (2), 187-198,13; Liu, K. E. J. Geaun, en L. F. Lei (2001). Optimale verskansing besluite vir Taiwanese koring handelaars op die weg van liberalisering. Landbou-ekonomie, 25, 303-309,13; Marcucci, J. (2005). Vooruitskatting aandelemark wisselvalligheid met regime skakel GARCH modelle. Studies in Nonlinear Dynamics Ekonometrie, 9 (4), Artikel 6.13; Markowitz, H. M. (1952). Portefeulje seleksie. Journal of Finance, 7 (1), 77-91,13; Moschini, G. en R. Myers (2002). Toets vir konstante verskansing verhoudings in kommoditeitsmarkte: 'n meerveranderlike GARCH benadering. Journal of Empiriese Finansies, 9, 589-603,13; Ng, L. (1991). Toetse van die CAPM met-time wisselende kovariansies: 'n meerveranderlike GARCH benadering. Die Tydskrif van Finansies, 46, 1507-1521,13; Pelletier, D. (2006).Regime skakel vir 'n dinamiese korrelasies. Journal of Ekonometrie, 131 (1-2), 445-473,13; Poomimars P, J. Cadle, en M. Theobald (2003). Futures verskansing gebruik van dinamiese modelle van die variansie / kovariansie struktuur. Journal of Futures markte, 23 (3), 241-260. 13; Ramchand, L. en R. Susmel (1998). Kruis korrelasies oor groot internasionale markte. Journal of Empiriese Finansies, 5, 397-416,13; Stein, J. (1961). Die gelyktydige bepaling van plek en futures pryse. Amerikaanse ekonomiese Review, 51, 1012-1025,13; Tse, Y. K. en K. C. Tsui (2002). 'N meerveranderlike algemene outoregressiewe voorwaardelike heteroskedastisiteit model met-time wisselende korrelasies. Journal of Business en ekonomiese statistieke, 20, 351-362,13; Working, H. (1962). Nuwe konsepte met betrekking tot futures markte en pryse. Amerikaanse ekonomiese Review, 52 (3), 431-459. 13; Yun, W. C. en H. J. Kim (2010). Verskansingstrategie vir ru-olie handel en die faktore wat verskansing doeltreffendheid. Energiebeleid, 38 (5), 2404-2408,13; Beskikbare weergawes van hierdie item