Robuuste Tegniese Handel Strategieë Met Behulp Van Gp Vir Algoritmiese Portefeulje Seleksie

Robuuste tegniese handel strategieë met behulp van GP vir algoritmiese portefeulje seleksie Hooftrekke GP is van toepassing op handel reëls wat gebruik word om 'n portefeulje van aandele outomaties te bestuur leer. 'N Nuwe ewekansige steekproefneming metode word gebruik om die robuustheid van die strategieë ontwikkel verhoog. Die nuwe ewekansige steekproefneming metode produseer strategieë kan mark omgewings uiterste weerstaan. Die nuwe ewekansige steekproefneming metode lewer oplossings wat verrig tydens buite-monster toets insgelyks as tydens die opleiding. Tabel 3. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Tabel 5. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9. Ooreenstemmende skrywer. Tel. 34619266536. Kopiereg © 2015 Uitgegee deur Elsevier Ltd Nota aan gebruikers: reggestelde bewyse is artikels in die pers wat kopie geredigeer en formaat, maar is nog nie gefinaliseer nie. Hulle moet nog proeflees en reggestel word deur die outeur (s) en die teks kan nog verander voordat finale publikasie wees. Hoewel reggestelde bewyse alle bibliografiese besonderhede beskikbaar nog nie het nie, kan hulle reeds aangehaal met behulp van die jaar van aanlyn publikasie en die DOI, soos volg: outeur (s), artikel titel, joernaal (jaar), DOI. Raadpleeg die tydskrif se verwysingstyl vir die presiese voorkoms van hierdie elemente, afkorting van joernaal name en leestekengebruik. Wanneer die finale artikel aan 'n uitgawe van die tydskrif, sal die artikel in Press weergawe verwyder en die finale weergawe sal verskyn in die verband gepubliseer uitgawe van die tydskrif. Die datum van die artikel is gemaak eerste beskikbare aanlyn sal oorgedra word.